Lucro Combinando Rsi E Vix

Lucro combinando RSI e VIX

23 de junho de 2014 5:00 32 comentários Visualizações: 14882

Weve falando muito sobre o indicador RSI ultimamente e com razão. Provou ser um indicador valioso para destacar potenciais pontos de viragem. Apenas na semana passada, demos uma olhada no uso do índice VIX como uma outra maneira de localizar possíveis pontos de viragem. Se você vai se lembrar, o VIX é muitas vezes referida ao 8220, índice de medo8221; Porque tende a subir quando a volatilidade do mercado dispara. A volatilidade do mercado geralmente sobe em tempos de pânico; Assim, o uso do termo 8220, índice de medo8221 ;. Neste artigo eu gostaria de combinar o indicador RSI com o nosso índice VIX. Ou seja, eu estarei usando o indicador RSI, mas não vou usar preços de fechamento como a entrada para o indicador. Em vez disso, vamos aplicar um indicador RSI ao VIX para gerar nossos sinais de compra / venda. Mais especificamente, um RSI de dois períodos. O conceito descrito neste post é chamado VIX RSI Estratégia e foi encontrado em um livro chamado 8220, Short Term Trading estratégias que funcionam 8221; Por Larry Connors e Cesar Alvarez. O conceito é bastante simples, mas produz excelentes resultados desde 1983. Em resumo, estamos comprando pullbacks em uma tendência de alta e estamos simplesmente usando o índice VIX para nos ajudar a avaliar quando o mercado está experimentando um pullback. O que torna este conceito de sistema de negociação interessante é que vamos basear os nossos sinais de compra não exculsively sobre o preço do nosso mercado, mas, vamos usar o valor do índice VIX para gerar tanto a nossa compra e vender sinais. Abaixo está uma imagem do índice de caixa do SP com o VIX abaixo dele. Observe como o VIX tende a pico quando o mercado de caixa SP está criando novos mínimos. O VIX tem uma relação inversa com a ação de preço no SP. Assim, muitas vezes vemos o VIX fazer novos máximos como o mercado está fazendo novos mínimos.

Relação Inversa entre Preço de Mercado (ES) e índice VIX

Ponta de alimentação EasyLanguage.

Como usar dois ou mais prazos

RSI de 2 períodos aplicado ao índice VIX